domingo, 4 de noviembre de 2012

SESGO



SESGO



En estadística se llama sesgo de un estimador a la diferencia entre su esperanza matemática y el valor numérico del parámetro que estima. Un estimador cuyo sesgo es nulo se llamainsesgado o centrado.
En notación matemática, dada una muestra x_1, \dots, x_n\, y un estimador T(x_1, \dots, x_n)\, del parámetro muestral \theta\,, el sesgo es:
E(T) - \theta\,
El no tener sesgo es una propiedad deseable de los estimadores. Una propiedad relacionada con ésta es la de la consistencia: un estimador puede tener un sesgo pero el tamaño de éste converge a cero conforme crece el tamaño muestral.
Dada la importancia de la falta de sesgo, en ocasiones, en lugar de estimadores naturales se utilizan otros corregidos para eliminar el sesgo.

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